Riesgos

NUEVOS INDICES DE MEDICION DE RIESGOS

Con el propósito de analizar de manera agregada la correlación que experimentan los factores demográficos, económicos y sociales de cada Entidad Federativa en el país y facilitar la identificación y gestión de aquellos riesgos en los que el Estado tiene una mayor exposición, AMIS, elaboro un análisis para determinar los siguientes índices:

1) El Subíndice de Riesgo Demográfico (SIRDE) permite clasificar a cada Entidad Federativa según su perfil demográfico, exclusivamente desde el punto de vista de la dinámica poblacional.

2) El Subíndice de Riesgo de Desarrollo (SIRDS) permite evaluar el comportamiento de variables económicas ligadas al crecimiento y desarrollo de cada Entidad Federativa.

3) El tercer subíndice es el Índice de Corrupción y Buen Gobierno publicado por “Transparencia Mexicana” con el que se pretende medir el Riesgo Social de cada Entidad Federativa (IRS).

Así como las tablas de mortalidad y las estadísticas que sirven de base para la medición de riesgos, son dinámicas y experimentan ajustes y modificaciones –que pueden ser estructurales, a partir de los cambios en el entorno objeto de la medición; así esos cambios afectan ya no solo la realidad nacional sino también por regiones y estados exponiendo nuevos riesgos o acentuando otros. A partir de lo anterior, es necesario que las compañías evalúen los riesgos más significativos de acuerdo a su perfil y a partir de esto establezcan los ponderadores para agregar los tres subíndices y construir el Índice de Riesgo de su compañía.

El documento completo se muestra enseguida:

I. INTRODUCCIÓN

Los cambios demográficos y económicos que enfrenta México, representan un gran reto para el sector público y privado en la elaboración de estrategias y planes de desarrollo diseñados para afrontar las nuevas necesidades de la sociedad y las empresas.

Las aseguradoras juegan un papel muy importante dentro de la sociedad y el sector financiero. Evidentemente sus entornos de negocio se ven afectados por los fenómenos demográficos y económicos, razón por la cual es importante construir un Índice de Riesgo a partir de indicadores demográficos, económicos y sociales que pueda ser utilizado en los procesos de planeación para identificar y focalizar acciones específicas en las diferentes áreas geográficas y regiones del país.

AMIS evaluó la necesidad de crear un índice que permita a sus Asociadas identificar riesgos y tomar decisiones con base en el apetito de riesgo de cada compañía considerando los riesgos y las oportunidades que representa cada Entidad Federativa. El Índice de Riesgo propuesto está integrado a su vez por tres subíndices que se consideran relevantes en lo que a riesgo demográfico, económico y social se refiere.

1) El Subíndice de Riesgo Demográfico (SIRDE) permite clasificar a cada Entidad Federativa según su perfil demográfico, exclusivamente desde el punto de vista de la dinámica poblacional. Los indicadores que integran el SIRDE son los siguientes:

* Tasa de crecimiento de la población.

* Razón niños mujeres.

* Relación de dependencia.

* Densidad de población.

* Índice de dispersión y concentración de la población.

* Muertes violentas.

* Mortalidad infantil.

2) El Subíndice de Riesgo de Desarrollo (SIRDS) permite evaluar el comportamiento de variables económicas ligadas al crecimiento y desarrollo de cada Entidad Federativa. Los indicadores que componen el SIRSD son los siguientes:

* Relación Deuda Pública per cápita vs PIB per cápita.

* Relación Obras Públicas per cápita vs Deuda Pública per cápita.

* Relación Gasto en Educación per cápita vs Deuda Pública per cápita.

* Relación Gasto en Salud per cápita vs Deuda Pública per cápita.

3) El tercer subíndice es el Índice de Corrupción y Buen Gobierno publicado por “Transparencia Mexicana” con el que se pretende medir el Riesgo Social de cada Entidad Federativa (IRS).

El Índice de Riesgo por cada Estado de la República Mexicana se calcula ponderando cada uno de los subíndices anteriores. El peso asignado a cada componente deberá variar para cada compañía dependiendo de su estrategia de negocio, su perfil de riesgo, mercado objetivo y plan de desarrollo.

Subíndice de Riesgo Demográfico

Para generar los indicadores demográficos se compiló la información por Entidad Federativa tomada del conteo de población 2005 y el censo 2010 de INEGI.

La siguiente gráfica muestra el valor del SIRDE para 2005 y 2010, cuyos valores se encuentran estandarizados. A mayor valor del índice existe un mayor riesgo demográfico.

Subíndice de Riesgo de Desarrollo

Las fuentes de información del SIRDS son la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Sistema Estatal y Municipal de Base de Datos (SIMBAD).

A continuación se presenta una gráfica con los resultados del Subíndice de Riesgo de Desarrollo por Entidad Federativa para los años 2005 y 2010. Entre mayor sea el subíndice, la Entidad Federativa tiene un mayor riesgo en cuanto a desarrollo se refiere.

Subíndice de Riesgo Social (Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno)1

Con la finalidad de medir la corrupción en los hogares, Transparencia Mexicana publica el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, en adelante IRS. Este

1 “Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno”, Transparencia Mexicana, INCBG 2005 y 2010, http://www.transparenciamexicana.org.mx/ENCBG/

índice registra la corrupción en 35 trámites y servicios públicos ofrecidos por los tres niveles de gobierno y por empresas particulares.

Con el IRS se pretende evaluar el Riesgo Social que es el indicador faltante para completar el Índice de Riesgo por Entidad Federativa.

Se utiliza una escala entre 0 y 100: a menor valor, menor corrupción.

RESULTADOS

Después de analizar, calcular y evaluar los subíndices de Riesgo Demográfico, de Desarrollo y Social, se podría construir el Índice de Riesgo por Entidad Federativa ponderando los índices equitativamente, la ponderación podrá variar de compañía en compañía. Para ilustrar los resultados obtenidos, a continuación se presentan gráficamente los resultados de los tres subíndices para los años 2005 y 2010. En la imagen, se grafica en el eje de las “x” el Subíndice de Riesgo Demográfico, en el eje de las “y” el Subíndice de Riesgo de Desarrollo y el volumen de las esferas está en función del Subíndice de Riesgo Social (entre más grande es la esfera, mayor es el Subíndice de Riesgo Social).

El escenario ideal para una Entidad Federativa es estar ubicado en el tercer cuadrante del plano y que el volumen de la esfera sea lo más pequeño posible.

Se observa que la mayoría de los Estados se concentran en el primer y segundo cuadrante y que el volumen de las esferas es significativo.

Para el año 2010 (gráfica siguiente) se observa que ninguna Entidad Federativa se encuentra situada en el cuadrante ideal (tercer cuadrante) y se constata un desplazamiento de la mayoría de los Estados hacía la parte inferior del primer cuadrante, lo que indica un mayor riesgo demográfico y menor riesgo de desarrollo.

II. CONCLUSIÓN

El Índice de Riesgo permite analizar de manera agregada la correlación que experimentan los factores demográficos, económicos y sociales de cada Entidad Federativa. Asimismo, facilita identificar y gestionar aquellos riesgos en los que el Estado tiene una mayor exposición.

Es necesario que las compañías evalúen los riesgos más significativos de acuerdo a su perfil y a partir de esto establezcan los ponderadores para agregar los tres subíndices y construir el Índice de Riesgo de su compañía.