Modelos para Riesgos Catastróficos: Vanguardia, Precision, Eficiencia y Confiabilidad

El modelaje de pérdidas a través de herramientas que reproduzcan los efectos de los fenómenos naturales en las estructuras y valores asegurados, es la mejor opción para evaluar los riesgos emanados de desastres naturales. Es por ello que las compañías de seguros emplean sistemas de cómputo para conocer, con bases técnicas, cuál es el nivel de pérdida máxima probable (PML por sus siglas en inglés) durante un fenómeno natural y cuál debe ser el valor de la prima que debe cobrar a cada asegurado estableciendo así un precio justo para todos los involucrados en la transferencia de riesgo.

Los sistemas de cómputo que se han desarrollado en México desde 1996 se encuentran entre los más avanzados del mundo, y han sido punta de lanza en Latinoamérica y el Caribe en el estudio, análisis y aplicación de modelos para eventos catastróficos.

Las bondades de estos modelos han impactado favorablemente a las distintas figuras que constituyen es sector asegurador:

1. A las compañías de seguros, les han facilitado el establecimiento de bases técnicas para determinar las primas que deben cobrar a sus asegurados así como una estimación confiable de la Pérdida Máxima Probable (PML por sus siglas en inglés), que le permite fijar los montos de reservas y sumas aseguradas en contratos de reaseguro, así como establecer políticas de suscripción mejor correlacionadas con el riesgo.
2. A la autoridad regulatoria, contar con las bases para establecer la celeridad necesaria en la constitución de reservas y estimar con precisión la PML que le permita verificar la solvencia de las compañías de seguro.
3. A la sociedad en general, contar con un sector asegurador más confiable y eficiente, con tarifas acordes al riesgo y con la seguridad de que obtendrá la protección financiera requerida aún en casos de eventos extremos.

Expertos en Riesgos Naturales (ERN), Modelos de cálculo de RRC y PML de los Seguros de Terremoto y Riesgos Hidro

Antecedentes:

Hasta mediados de la década de los 80’s, la evaluación de las coberturas de seguro y reaseguro para eventos catastróficos se realizaba a través de diversos tipos de metodologías, en las que el riesgo catastrófico se estimaba de manera empírica a través de estimaciones elementales o de cálculos promedio de pérdidas pasadas. Tales procedimientos no consideraban las diferencias entre la potencial amenaza entre las diferentes zonas, lo corto de los registros históricos respectivos, los cambios en la densidad de inmuebles en riesgo y el incremento del valor de las estructuras y sus contenidos.

El modelaje catastrófica no fue tomado en serio hasta agosto de 1992 con las afectaciones del huracán Andrew en Estados Unidos. A partir de esa fecha se tuvo la iniciativa de desarrollar modelos de estimación de pérdida basados en parámetros físicos de amenaza y de la evolución en las técnicas y métodos de construcción.

Para 1999 se adoptó el sistema PML-ERN para la estimación de pérdidas por sismo, como versión oficial de la CNSF para sus actividades regulatorias y de vigilancia de solvencia de las empresas aseguradoras. Una versión más reciente de este sistema fue liberada en 2001 y se denominó sistema RS-Mex. En 2006 se terminó el sistema RH-Mex de riesgos hidrometeorológicos patrocinado por AMIS, este sistema también es utilizado por la CNSF con los mismos propósitos del sistema PML-ERN.

Frecuencia, severidad y alcances

Los factores de frecuencia y severidad generales, requieren de información específica para su medición y pronóstico. Para ello, en el caso de los riesgos que nos ocupan, se reúne y registra la siguiente información:

– Localización para determinar con qué frecuencia y con qué intensidad ocurren los  eventos

– Las características de las construcciones para saber cuál es el daño que se puede esperar dependiendo de las diferentes intensidades de cada evento

– Los datos financieros que determinan el valor de los diferentes edificios o tipos de objetos asegurados así como qué proporción de la pérdida está asegurada considerando, entre otros: deducibles, coaseguros y límites de suma asegurada

Con esa información los modelos y desarrollos de ingeniería que involucran los tres factores principales:

– La probabilidad de que ocurra un fenómeno potencialmente dañino, es decir la amenaza o el peligro,

– La vulnerabilidad o la relación de intensidad a daño y

– El valor de los bienes expuestos.

Cumplimiento reglamentario

Con el propósito de garantizar que tendrán fondos expeditos y suficientes para hacer frente a las responsabilidades que han adquirido con los asegurados en caso de que un evento extremo se presente, las características de estos modelos han permitido su empleo en México como una herramienta para la regulación del mercado, cumpliendo así con la exigencia que. desde hace más de diez años, estableció la CNSF respecto del uso de estos sistemas, a todas las compañías de seguro que operan riesgos catastróficos.